Сравнение FTXL с SEMY
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. FTXL is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTXL charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 77.15%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 34.64%.
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXL и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 9.90% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
Correlation
The correlation between FTXL and SEMY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. SEMY — Ранг доходности на риск
FTXL
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTXL c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXL | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXL и SEMY
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXL | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -11.46% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.76% | -5.09% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -2.53% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXL | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.00% | 25.50% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 25.50% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 25.50% | +9.56% |
Сравнение комиссий FTXL и SEMY
FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и SEMY
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SEMY в 106.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXL and SEMY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 0.11% for FTXL.
FTXL is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для FTXL и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор