Сравнение FTXL с CHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX).
FTXL и CHPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. CHPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и CHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXL и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 13.05% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 7.94% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у CHPX с доходностью 7.94%.
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXL и CHPX
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.
Доходность на риск
FTXL vs. CHPX — Ранг доходности на риск
FTXL
CHPX
Сравнение FTXL c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTXL и CHPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и CHPX
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности CHPX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и CHPX
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и CHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXL | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -15.15% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -7.82% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -4.60% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и CHPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXL | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 35.77% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 35.77% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 35.77% | -1.78% |