PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с NVDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. FTXG is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, FTXG returned -0.15% vs 88.87% for NVDG. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.

FTXG

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.69%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—

NVDG

1 день
4.14%
1 месяц
21.48%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.22%
1 год
88.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и NVDG

2026 (YTD)20252024
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.12%-6.52%-4.06%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		23.86%32.45%-0.75%

Correlation

The correlation between FTXG and NVDG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII

Доходность на риск

FTXG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGNVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.32

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.94

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.09

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.75

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.32

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FTXG и NVDG

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и NVDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-66.19%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-42.72%

+32.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-14.96%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-23.05%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

18.79%

-13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и NVDG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.09%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

25.17%

-22.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

50.28%

-40.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

67.73%

-54.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

90.65%

-76.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

90.65%

-74.02%

Сравнение комиссий FTXG и NVDG

FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и NVDG

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности NVDG в 9.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.77%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		9.54%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and NVDG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (25.17%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, NVDG leads with 88.87% vs -0.15% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 88.87% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for NVDG.

NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.77% for FTXG.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.75% for NVDG.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор