Сравнение FTWO с VGUS
FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 30.91% vs 3.95% for VGUS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.44%.
FTWO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWO и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 10.90% | 27.26% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
Correlation
The correlation between FTWO and VGUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWO vs. VGUS — Ранг доходности на риск
FTWO
VGUS
Сравнение FTWO c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 10.91 | -9.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 54.56 | -51.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 414.20 | -406.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 12.10 | -10.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 11.72 | -10.41 |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и VGUS
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -0.07% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -0.07% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | 0.00% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -0.00% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.01% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и VGUS
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.11% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 0.18% | +14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 0.33% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 0.34% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 0.34% | +18.89% |
Сравнение комиссий FTWO и VGUS
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и VGUS
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 1.01% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWO and VGUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTWO has higher volatility (5.79%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, FTWO leads with 30.91% vs 3.95% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 30.91% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.01% for FTWO.
FTWO is categorized as Energy Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTWO и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор