PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с UPGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 32.31% vs 73.35% for UPGR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 23.29%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и UPGR

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-6.50%

Correlation

The correlation between FTWO and UPGR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between FTWO and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWO и UPGR

Секторы
FTWO
UPGR

Промышленность

32.2%
51.4%

Энергетика

29.1%
9.8%

Сырьевые материалы

25.9%
10.0%

Коммунальные услуги

11.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.9%

Промышленность

FTWO
32.2%
UPGR
51.4%

Энергетика

FTWO
29.1%
UPGR
9.8%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
UPGR
10.0%

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
UPGR
12.2%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
UPGR
2.1%

Коммуникационные услуги

FTWO

-

UPGR

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

UPGR
10.4%

Финансовые услуги

FTWO

-

UPGR
0.1%

Здравоохранение

FTWO

-

UPGR

-

Недвижимость

FTWO

-

UPGR

-

Технологии

FTWO

-

UPGR
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE

Доходность на риск

FTWO vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.44

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.10

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.46

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

10.94

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.44

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.22

+1.10

Просадки

Сравнение просадок FTWO и UPGR

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-46.60%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-16.55%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-1.57%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-20.50%

+17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

6.73%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и UPGR

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 5.82%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

10.77%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

20.38%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

30.23%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

30.49%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

30.49%

-11.27%

Сравнение комиссий FTWO и UPGR

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и UPGR

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности UPGR в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and UPGR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 32.31% for FTWO. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

FTWO has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.27% for UPGR.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Strive and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор