Сравнение FTWO с STXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD).
FTWO и STXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и STXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и STXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью -3.23%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и STXD
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXD в 0.35%.
Доходность на риск
FTWO vs. STXD — Ранг доходности на риск
FTWO
STXD
Сравнение FTWO c STXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | STXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.75 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.18 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.08 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 4.47 | +11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.75 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и STXD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и STXD
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности STXD в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и STXD
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -14.87% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -10.94% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -6.38% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.03% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.64% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и STXD
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.78% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 8.85% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 16.29% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13.16% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13.16% | +6.10% |