PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с STXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и STXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и STXD


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF
-3.23%14.79%14.51%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью -3.23%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

STXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий FTWO и STXD

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXD в 0.35%.


Доходность на риск

FTWO vs. STXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

STXD
Ранг доходности на риск STXD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c STXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWOSTXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.75

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.18

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.08

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

4.47

+11.58

FTWO vs. STXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа STXD равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и STXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWOSTXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.75

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.88

+0.59

Корреляция

Корреляция между FTWO и STXD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и STXD

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности STXD в 1.31%


TTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF
1.31%1.15%1.23%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и STXD

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWOSTXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-14.87%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-10.94%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.38%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.03%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.64%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и STXD

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWOSTXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.78%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

8.85%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

16.29%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

13.16%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

13.16%

+6.10%