PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с STXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с STXD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 32.31% vs 17.04% for STXD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for STXD.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и STXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью 6.00%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXD

1 день
0.35%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.23%
1 год
17.04%
3 года*
15.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и STXD

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		6.00%14.79%14.51%5.02%

Correlation

The correlation between FTWO and STXD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between FTWO and STXD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWO и STXD

Секторы
FTWO
STXD

Промышленность

32.2%
15.1%

Энергетика

29.1%
0.2%

Сырьевые материалы

25.9%
2.9%

Коммунальные услуги

11.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

12.0%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

28.4%

Промышленность

FTWO
32.2%
STXD
15.1%

Энергетика

FTWO
29.1%
STXD
0.2%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
STXD
2.9%

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
STXD
2.4%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
STXD
3.8%

Коммуникационные услуги

FTWO

-

STXD
0.1%

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

STXD
8.3%

Финансовые услуги

FTWO

-

STXD
23.6%

Здравоохранение

FTWO

-

STXD
12.0%

Недвижимость

FTWO

-

STXD
3.2%

Технологии

FTWO

-

STXD
28.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с PSCEFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV

Доходность на риск

FTWO vs. STXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c STXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOSTXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.49

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.20

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.86

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

7.67

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. STXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и STXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOSTXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.06

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FTWO и STXD

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOSTXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-14.87%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.21%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

0.00%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.99%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.23%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и STXD

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOSTXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

2.80%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

8.86%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

11.47%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

13.10%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

13.10%

+6.12%

Сравнение комиссий FTWO и STXD

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и STXD

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности STXD в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and STXD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.82%) compared to STXD (2.80%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs STXD's -14.87%.

On 1-year performance, FTWO leads with 32.31% vs 17.04% for STXD. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 32.31% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.01% for FTWO.

FTWO is categorized as Energy Equities, while STXD is Large Cap Blend Equities. FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.35% for STXD.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и STXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор