PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTWO с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с INFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FTWO

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.33%
6 месяцев
-4.99%
С начала года
4.69%
1 год
19.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и INFR

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		4.69%43.06%14.97%0.75%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%4.75%

Correlation

The correlation between FTWO and INFR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FTWO и INFR

Секторы
FTWO
INFR

Промышленность

33.1%
27.5%

Энергетика

27.9%

-

Сырьевые материалы

26.8%

-

Коммунальные услуги

11.2%
68.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
33.1%
INFR
27.5%

Энергетика

FTWO
27.9%
INFR

-

Сырьевые материалы

FTWO
26.8%
INFR

-

Коммунальные услуги

FTWO
11.2%
INFR
68.5%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.1%
INFR

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

INFR

-

Финансовые услуги

FTWO

-

INFR

-

Здравоохранение

FTWO

-

INFR

-

Недвижимость

FTWO

-

INFR
4.1%

Технологии

FTWO

-

INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXTFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUM
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV

Доходность на риск

FTWO vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWOINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

—

—

FTWO vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWO и INFR

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и INFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

—

—

Сравнение комиссий FTWO и INFR

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и INFR

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как INFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.96%1.02%1.23%0.59%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and INFR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.96% for FTWO.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Strive and ClearBridge. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.59% for INFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор