PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 14.77%.


FTWD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.97%
1 год
22.92%
3 года*
18.88%
5 лет*
10 лет*

XLKS.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
15.99%
С начала года
14.77%
1 год
28.26%
3 года*
30.25%
5 лет*
21.57%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.L и XLKS.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
10.97%22.55%17.90%10.03%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
14.77%24.23%41.72%15.89%

Correlation

The correlation between FTWD.L and XLKS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between FTWD.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FTWD.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTWD.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.66

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

4.45

+5.92

FTWD.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа XLKS.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и XLKS.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и XLKS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWD.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-34.26%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-16.99%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.68%

-26.97%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-10.02%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.14%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

6.34%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWD.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.44%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

17.64%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

22.01%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

24.14%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

22.19%

-8.58%

Сравнение комиссий FTWD.L и XLKS.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и XLKS.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.26%1.34%1.53%0.69%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTWD.L and XLKS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FTWD.L.

FTWD.L is categorized as Global Equities, while XLKS.L is Technology Equities. FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор