Сравнение FTWD.L с XLKS.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FTWD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.L returned 18.88%/yr vs 30.25%/yr for XLKS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 14.77%.
FTWD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам FTWD.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 10.97% | 22.55% | 17.90% | 10.03% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 14.77% | 24.23% | 41.72% | 15.89% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and XLKS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between FTWD.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
XLKS.L
Сравнение FTWD.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTWD.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.66 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 4.45 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и XLKS.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -34.26% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -16.99% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.68% | -26.97% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -10.02% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.14% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 6.34% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и XLKS.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.44% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 17.64% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 22.01% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 24.14% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 22.19% | -8.58% |
Сравнение комиссий FTWD.L и XLKS.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и XLKS.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.26% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.L and XLKS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FTWD.L.
FTWD.L is categorized as Global Equities, while XLKS.L is Technology Equities. FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор