PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWD.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWD.L с HMWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L).

FTWD.L и HMWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и HMWD.L

2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		-1.55%22.55%17.90%8.37%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		-2.53%21.06%19.13%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью -2.53%.

FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMWD.L

1 день
2.77%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
20.27%
3 года*
17.64%
5 лет*
10.56%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VTIFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с IWVL.LFTWD.L с EQQU.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L

Сравнение комиссий FTWD.L и HMWD.L

И FTWD.L, и HMWD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

FTWD.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWD.LHMWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.28

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.83

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.14

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.44

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWD.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWD.LHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.69

+0.56

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и HMWD.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и HMWD.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности HMWD.L в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.39%1.34%1.53%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.29%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и HMWD.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и HMWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWD.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-34.03%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.18%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.25%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-4.61%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.11%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и HMWD.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеют волатильность 5.47% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWD.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.27%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.86%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.78%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.53%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

15.80%

-2.30%