График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) показал доход в -4.23% с начала года и 20.06% за последние 12 месяцев.
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FTWD.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.30% | 1.40% | -7.68% | -4.23% | |||||||||
| 2025 | 3.83% | -2.43% | -3.51% | 0.67% | 6.44% | 4.41% | 2.00% | 2.04% | 3.14% | 2.57% | 0.08% | 1.70% | 22.55% |
| 2024 | 0.94% | 3.48% | 3.44% | -2.71% | 2.57% | 3.67% | 1.12% | 1.87% | 2.59% | -1.82% | 3.63% | -1.91% | 17.90% |
| 2023 | 1.14% | 3.40% | -2.47% | -3.87% | -3.56% | 8.69% | 5.44% | 8.37% |
Метрики бенчмарка
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist: годовая альфа составляет 9.78%, бета — 0.41, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 30.06.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.04%) было выше, чем в снижении (91.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.78%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 94.04%
- Участие в снижении
- 91.76%
Комиссия
Комиссия FTWD.L составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTWD.L имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTWD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.61 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FTWD.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 |
| 2023 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist показал максимальную просадку в 16.68%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist составляет 8.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.68% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 28 | 20 мая 2025 г. | 63 |
| -9.96% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 30 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
| -8.72% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.79% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
| -5.21% | 10 дек. 2024 г. | 22 | 13 янв. 2025 г. | 9 | 24 янв. 2025 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...