Сравнение FTWD.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
FTWD.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и HMWO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWD.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | -1.55% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | -2.46% | 21.13% | 19.15% | 9.04% |
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -2.46%.
FTWD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWD.L и HMWO.L
И FTWD.L, и HMWO.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTWD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
HMWO.L
Сравнение FTWD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.81 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.11 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.28 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.67 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FTWD.L и HMWO.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и HMWO.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности HMWO.L в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.34% | 1.53% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.28% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и HMWO.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и HMWO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -25.48% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.56% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -3.58% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -3.55% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.79% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и HMWO.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.04% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.90% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.86% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.32% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.65% | -2.15% |