Сравнение FTWD.L с VGWL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).
FTWD.L и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и VGWL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWD.L и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | -1.55% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -1.73% | 23.25% | 17.29% | 8.62% |
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как VGWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью -1.69%.
FTWD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWD.L и VGWL.DE
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTWD.L vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
FTWD.L
VGWL.DE
Сравнение FTWD.L c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.88 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.21 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.75 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.63 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между FTWD.L и VGWL.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и VGWL.DE
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью VGWL.DE в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.34% | 1.53% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.40% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и VGWL.DE
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и VGWL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWD.L | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -33.40% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -13.15% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.01% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -4.42% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.95% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и VGWL.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеют волатильность 5.47% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.24% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.08% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.46% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.30% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.56% | -3.06% |