PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и EQQU.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
-1.55%22.55%17.90%8.37%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
-5.22%19.75%26.54%13.28%

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.22%.


FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EQQU.L

1 день
3.36%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.32%
1 год
24.83%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Сравнение комиссий FTWD.L и EQQU.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.


Доходность на риск

FTWD.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LEQQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.86

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.15

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

7.71

+2.06

FTWD.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.84

+0.41

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и EQQU.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и EQQU.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности EQQU.L в 0.29%


TTM202520242023202220212020
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.39%1.34%1.53%0.69%0.00%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и EQQU.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и EQQU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWD.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-35.17%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.90%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-7.61%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-6.18%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.07%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 5.47%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWD.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.14%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

11.97%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

19.68%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

20.76%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

19.91%

-6.41%