PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTWD.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWD.L с WNRG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - FTWD.L tracks the FTSE All-World Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWD.L returned 18.88%/yr vs 16.24%/yr for WNRG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%.

FTWD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.97%
1 год
22.92%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

WNRG.L

1 день
0.93%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
21.77%
С начала года
27.75%
1 год
37.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
20.55%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.L и WNRG.L

2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		10.97%22.55%17.90%10.03%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.75%14.83%2.07%11.19%

Correlation

The correlation between FTWD.L and WNRG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.21

The correlation between FTWD.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с VTIFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с HMWD.LFTWD.L с EQQU.L
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L

Доходность на риск

FTWD.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWD.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.81

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.32

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.33

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

6.70

+3.67

FTWD.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и WNRG.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWD.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-68.72%

+52.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-15.98%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.68%

-18.94%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-8.18%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-17.54%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.57%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и WNRG.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 3.35%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWD.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.93%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

17.83%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

20.62%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

24.34%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

33.35%

-19.74%

Сравнение комиссий FTWD.L и WNRG.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и WNRG.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.26%1.34%1.53%0.69%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWD.L and WNRG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор