Сравнение FTWD.L с ISWD.L
FTWD.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - FTWD.L tracks the FTSE All-World Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWD.L returned 28.70% vs 37.31% for ISWD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTWD.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и ISWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.
FTWD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWD.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 37.31%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам FTWD.L и ISWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 11.64% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 19.77% | 20.00% | 6.05% | 8.18% |
Correlation
The correlation between FTWD.L and ISWD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between FTWD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
ISWD.L
Сравнение FTWD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | ISWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 5.09 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 18.41 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.51 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и ISWD.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и ISWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWD.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -48.12% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -7.30% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.20% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.70% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и ISWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 3.96% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.07% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.72% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.65% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 15.46% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 15.67% | -2.06% |
Сравнение комиссий FTWD.L и ISWD.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и ISWD.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.34% | 1.53% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.27% | 1.50% | 1.74% | 1.99% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.37% | 2.39% | 2.09% | 2.09% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
FTWD.L and ISWD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.
FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.60% for ISWD.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и ISWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор