PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.


FTWD.L

1 день
-0.18%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.01%
1 год
37.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWD.L и ISWD.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
11.64%22.55%17.90%8.37%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
19.77%20.00%6.05%8.18%

Correlation

The correlation between FTWD.L and ISWD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between FTWD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

FTWD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.09

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

18.41

-4.71

FTWD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.51

+1.02

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и ISWD.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и ISWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-48.12%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.30%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.20%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.70%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и ISWD.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 3.96% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.07%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.72%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.65%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

15.46%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

15.67%

-2.06%

Сравнение комиссий FTWD.L и ISWD.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и ISWD.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ISWD.L в 1.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.22%1.34%1.53%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы


FTWD.L and ISWD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

FTWD.L tracks FTSE All-World Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FTWD.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWD.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор