PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWD.L с GBDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWD.L с GBDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).

FTWD.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и GBDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и GBDV.L

2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		-1.55%22.55%17.90%8.37%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		3.39%18.36%7.94%11.94%
Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 3.39%.

FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBDV.L

1 день
0.15%
1 месяц
-2.22%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.77%
1 год
16.94%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с FTWD.L:
FTWD.L с FWRG.LFTWD.L с VTIFTWD.L с VGWL.DEFTWD.L с TDIV.ASFTWD.L с HMWD.LFTWD.L с HMWO.LFTWD.L с IWVL.L
Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с FLXX.DEGBDV.L с SCHY

Сравнение комиссий FTWD.L и GBDV.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FTWD.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWD.LGBDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.32

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.77

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.46

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

8.49

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWD.L vs. GBDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBDV.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и GBDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWD.LGBDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.50

+0.75

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и GBDV.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и GBDV.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GBDV.L в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist		1.39%1.34%1.53%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и GBDV.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и GBDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWD.LGBDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-34.77%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-6.70%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-3.40%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.20%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.74%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и GBDV.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWD.LGBDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.52%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.19%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.78%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.94%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

15.84%

-2.34%