PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и IWVL.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
-1.55%22.55%17.90%8.37%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
6.21%40.41%5.13%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 6.21%.


FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWVL.L

1 день
4.26%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.21%
6 месяцев
16.29%
1 год
39.09%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий FTWD.L и IWVL.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FTWD.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.34

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.03

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

4.11

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

15.80

-6.03

FTWD.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.34

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.50

+0.75

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и IWVL.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и IWVL.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
1.39%1.34%1.53%0.69%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и IWVL.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и IWVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWD.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-39.30%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.04%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.85%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-7.60%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.47%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 5.47%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWD.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.37%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

11.16%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.65%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.71%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

16.86%

-3.36%