Сравнение FTWD.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
FTWD.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWD.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | -1.55% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 6.21% | 40.41% | 5.13% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 6.21%.
FTWD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWD.L и IWVL.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTWD.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
IWVL.L
Сравнение FTWD.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.34 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.03 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.11 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 15.80 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.34 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.50 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между FTWD.L и IWVL.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и IWVL.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и IWVL.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWD.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -39.30% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.04% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.85% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -7.60% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.47% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и IWVL.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) составляет 5.47%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.37% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 11.16% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.65% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.71% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.86% | -3.36% |