Сравнение FTVNX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FTVNX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTVNX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | -0.12% | -1.98% | 9.77% | 12.04% | -7.49% | 32.93% | 6.32% | 27.76% | -13.29% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 7.30% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FTVNX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%.
FTVNX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
ARFFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTVNX и ARFFX
FTVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.
Доходность на риск
FTVNX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
FTVNX
ARFFX
Сравнение FTVNX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTVNX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.83 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.49 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.51 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 9.72 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTVNX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.83 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FTVNX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTVNX и ARFFX
Дивидендная доходность FTVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTVNX Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund | 1.60% | 1.59% | 1.08% | 1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.14% | 1.03% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.82% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок FTVNX и ARFFX
Максимальная просадка FTVNX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTVNX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTVNX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -57.66% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -14.20% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -24.50% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -5.28% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -9.49% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 3.66% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTVNX и ARFFX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 4.58% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTVNX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.43% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.26% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 19.27% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.61% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 19.88% | +1.89% |