PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTSIX с NMPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSIX с NMPAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) and NMPAX (Columbia Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTSIX returned 7.90%/yr vs 9.23%/yr for NMPAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FTSIX charges 2.69%/yr vs 0.20%/yr for NMPAX.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и NMPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у NMPAX с доходностью 15.64%.

FTSIX

1 день
1.25%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
11.86%
С начала года
18.54%
1 год
26.93%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

NMPAX

1 день
0.51%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
8.96%
С начала года
15.64%
1 год
21.13%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSIX и NMPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		18.54%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%0.00%
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		15.64%7.23%13.67%16.32%-13.27%24.66%8.71%25.99%0.98%

Correlation

The correlation between FTSIX and NMPAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.96

The correlation between FTSIX and NMPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Columbia Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с FDVVFTSIX с FTXSXFTSIX с IWR
Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с PFSLXNMPAX с VOONMPAX с LBSAXNMPAX с BIGTXNMPAX с VEMPXNMPAX с TARKXNMPAX с FZFLX

Доходность на риск

FTSIX vs. NMPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c NMPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTSIXNMPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.44

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.14

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.56

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

9.25

+2.83

FTSIX vs. NMPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMPAX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и NMPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и NMPAX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки NMPAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и NMPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSIXNMPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-54.31%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-8.84%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-24.03%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.03%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.38%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-7.69%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.44%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и NMPAX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSIXNMPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.48%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.70%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.70%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

19.70%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

21.06%

+2.16%

Сравнение комиссий FTSIX и NMPAX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии NMPAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и NMPAX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NMPAX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.54%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		10.35%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FTSIX and NMPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTSIX has higher volatility (4.04%) compared to NMPAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FTSIX dropped -42.12% vs NMPAX's -54.31%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSIX и NMPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор