Сравнение FTSIX с CIHIX
FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) and CIHIX (Cullen International High Dividend Fund) are both mutual funds - FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while CIHIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 5 years, FTSIX returned 7.90%/yr vs 9.49%/yr for CIHIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTSIX charges 2.69%/yr vs 1.00%/yr for CIHIX.
Доходность
Сравнение доходности FTSIX и CIHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSIX показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у CIHIX с доходностью 11.04%.
FTSIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
CIHIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам FTSIX и CIHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 18.54% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% | 0.00% |
CIHIX Cullen International High Dividend Fund | 11.04% | 29.49% | 4.12% | 17.81% | -11.99% | 11.24% | 3.07% | 21.30% | 0.46% |
Correlation
The correlation between FTSIX and CIHIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between FTSIX and CIHIX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSIX vs. CIHIX — Ранг доходности на риск
FTSIX
CIHIX
Сравнение FTSIX c CIHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Cullen International High Dividend Fund (CIHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSIX | CIHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.17 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 7.03 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSIX и CIHIX
Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки CIHIX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и CIHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSIX | CIHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.12% | -59.67% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -10.14% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -12.57% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -27.10% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.46% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -14.49% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.12% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSIX и CIHIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSIX | CIHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.39% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.76% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 11.87% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.29% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 14.15% | +9.07% |
Сравнение комиссий FTSIX и CIHIX
FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии CIHIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSIX и CIHIX
Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CIHIX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHIX Cullen International High Dividend Fund | 4.09% | 3.18% | 5.22% | 4.04% | 1.16% | 3.01% | 2.22% | 3.54% | 3.13% | 3.35% | 3.09% | 2.93% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.54% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSIX and CIHIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTSIX has higher volatility (4.04%) compared to CIHIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FTSIX dropped -42.12% vs CIHIX's -59.67%.
CIHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSIX и CIHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор