Сравнение CIHIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CIHIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CIHIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIHIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHIX Cullen International High Dividend Fund | 3.78% | 29.49% | 4.12% | 17.81% | -11.99% | 11.24% | 3.07% | 21.30% | -15.62% | 17.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CIHIX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CIHIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.45% против 13.69% соответственно.
CIHIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.45%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIHIX и VTI
CIHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CIHIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
CIHIX
VTI
Сравнение CIHIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIHIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.98 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.52 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.54 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.30 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIHIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.98 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CIHIX и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIHIX и VTI
Дивидендная доходность CIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHIX Cullen International High Dividend Fund | 3.94% | 3.18% | 5.22% | 4.04% | 1.16% | 3.01% | 2.22% | 3.54% | 3.13% | 3.35% | 3.09% | 2.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CIHIX и VTI
Максимальная просадка CIHIX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIHIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -55.45% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -12.30% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.10% | -25.36% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -35.00% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.54% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -8.08% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.60% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIHIX и VTI
Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.31% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIHIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.48% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.75% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 19.02% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 17.41% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.29% | -3.88% |