PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHIX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIHIX с SVAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIHIX (Cullen International High Dividend Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both mutual funds - CIHIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Cullen Funds Trust, while SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, CIHIX returned 7.77%/yr vs 8.12%/yr for SVAIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIHIX charges 1.00%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.

Доходность

Сравнение доходности CIHIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIHIX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 8.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIHIX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции SVAIX немного впереди с 8.12%.

CIHIX

1 день
0.41%
1 месяц
2.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
15.40%
1 год
22.43%
3 года*
18.11%
5 лет*
8.94%
10 лет*
7.77%

SVAIX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.67%
1 год
19.00%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.39%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIHIX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		10.89%29.49%4.12%17.81%-11.99%11.24%3.07%21.30%-15.62%17.99%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.76%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Correlation

The correlation between CIHIX and SVAIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.67

Over the past year, the correlation between CIHIX and SVAIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen International High Dividend Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с CIHIX:
CIHIX с FNSHXCIHIX с VYMICIHIX с SCHDCIHIX с VTICIHIX с CUSIXCIHIX с HFQAXCIHIX с CEMFX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG

Доходность на риск

CIHIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHIX
Ранг доходности на риск CIHIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHIXSVAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.35

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.42

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.20

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

14.39

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHIX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHIXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.35

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CIHIX и SVAIX

Максимальная просадка CIHIX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHIX и SVAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIHIXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-50.62%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-4.66%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-12.64%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-16.13%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-36.53%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.25%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-7.71%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHIX и SVAIX

Текущая волатильность для Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) составляет 3.25%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CIHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIHIXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.54%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.32%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

10.33%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.63%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

15.44%

-1.02%

Сравнение комиссий CIHIX и SVAIX

CIHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHIX и SVAIX

Дивидендная доходность CIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SVAIX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		3.69%3.18%5.22%4.04%1.16%3.01%2.22%3.54%3.13%3.35%3.09%2.93%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.05%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Часто задаваемые вопросы

CIHIX and SVAIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAIX has higher volatility (3.54%) compared to CIHIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, CIHIX dropped -59.67% vs SVAIX's -50.62%.

SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIHIX и SVAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор