Сравнение FTRIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRIX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I | -2.11% | 26.92% | 26.00% | 26.46% | -9.00% | 26.26% | 12.96% | 31.06% | -7.43% | 17.82% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRIX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FTRIX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.42% против 14.08% соответственно.
FTRIX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 15.42%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRIX и FXAIX
FTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FTRIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTRIX
FXAIX
Сравнение FTRIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.49 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.52 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 7.30 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTRIX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRIX и FXAIX
Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRIX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I | 3.99% | 3.91% | 2.68% | 2.09% | 4.38% | 4.75% | 8.02% | 12.76% | 21.72% | 16.33% | 1.96% | 4.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FTRIX и FXAIX
Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.46%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -33.79% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.13% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -24.50% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -33.79% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.23% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -3.83% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRIX и FXAIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.56% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.34% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.53% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.32% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.92% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.05% | +0.08% |