PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRBX с JIBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRBX с JIBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).

FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRBX и JIBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRBX и JIBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, FTRBX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции FTRBX превзошли акции JIBEX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.18% соответственно.

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%

JIBEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX
Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с EXCRXJIBEX с NCRLXJIBEX с FMBPXJIBEX с NOBOX

Сравнение комиссий FTRBX и JIBEX

FTRBX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.

FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FTRBX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRBX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBXJIBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.49

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.22

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.22

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

8.39

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRBX vs. JIBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRBX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JIBEX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRBX и JIBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBXJIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.49

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.33

+0.75

Корреляция

Корреляция между FTRBX и JIBEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRBX и JIBEX

Дивидендная доходность FTRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности JIBEX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FTRBX и JIBEX

Максимальная просадка FTRBX за все время составила -17.49%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRBX и JIBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBXJIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.49%

-13.85%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.06%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-13.81%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.49%

-13.85%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.53%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.65%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.55%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRBX и JIBEX

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FTRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBXJIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.09%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

1.80%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

3.04%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

4.38%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

3.57%

+1.21%