PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRB с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

FTRB и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRB и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и MBS

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%3.70%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с CFITFTRB с FCSHFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий FTRB и MBS

FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF

Доходность на риск

FTRB vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.61

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.19

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.21

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

6.13

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MBS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.68

-0.72

Корреляция

Корреляция между FTRB и MBS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и MBS

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности MBS в 5.46%

TTM20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и MBS

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-4.09%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.54%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.56%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-1.00%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и MBS

Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.03%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.03%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.58%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

4.08%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.08%

+0.53%