PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и AZBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%26.83%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTVNXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTSIXFTMSX с FTZIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий FTMSX и AZBIX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.11

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.85

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.82

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.27

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.49

-0.30

Корреляция

Корреляция между FTMSX и AZBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и AZBIX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и AZBIX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-40.80%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-11.76%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-29.85%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-5.35%

-20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-7.80%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.19%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и AZBIX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.23%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

13.00%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

19.97%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

20.54%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

21.31%

+9.37%