PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMSX с AZBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTMSX returned -1.56%/yr vs 8.04%/yr for AZBIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTMSX charges 2.30%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность 20.16%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 17.18%.

FTMSX

1 день
-2.62%
1 месяц
4.08%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.97%
1 год
37.16%
3 года*
12.03%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
—

AZBIX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.12%
1 год
32.63%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMSX и AZBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		20.16%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		17.18%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%26.83%

Correlation

The correlation between FTMSX and AZBIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between FTMSX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с FSCEXAZBIX с LSSCXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX

Доходность на риск

FTMSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.94

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.78

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.47

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

12.14

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.94

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.39

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и AZBIX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMSXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-40.80%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-9.33%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-29.01%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-29.85%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-0.86%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-7.71%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.66%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и AZBIX

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMSXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.05%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

12.17%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

16.72%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

20.50%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

21.36%

+9.14%

Сравнение комиссий FTMSX и AZBIX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и AZBIX

FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.18%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTMSX and AZBIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTMSX has higher volatility (6.83%) compared to AZBIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, FTMSX dropped -53.12% vs AZBIX's -40.80%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMSX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор