Сравнение FTMN с HYMB
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - FTMN tracks the Actively Managed while HYMB tracks the ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 3.26%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам FTMN и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.46% | 0.27% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 3.26% | 0.09% |
Correlation
The correlation between FTMN and HYMB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. HYMB — Ранг доходности на риск
FTMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYMB
Сравнение FTMN c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMN | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMN и HYMB
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -29.57% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.79% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -3.78% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.98% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 6.67% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 11.36% | -7.32% |
Сравнение комиссий FTMN и HYMB
И FTMN, и HYMB имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и HYMB
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 2.12% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and HYMB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMN and HYMB have the same expense ratio: 0.35% per year.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.12% for FTMN.
FTMN tracks Actively Managed, while HYMB tracks ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор