Сравнение FTMN с FLCH
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FTMN is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -11.05%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -14.23%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMN и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.46% | 0.27% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -11.05% | -4.20% |
Correlation
The correlation between FTMN and FLCH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. FLCH — Ранг доходности на риск
FTMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLCH
Сравнение FTMN c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMN | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMN и FLCH
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -62.09% | +58.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -37.30% | +36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -30.61% | +29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и FLCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 19.78% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 29.60% | -25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 27.82% | -23.78% |
Сравнение комиссий FTMN и FLCH
FTMN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и FLCH
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FLCH в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.43% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 2.12% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and FLCH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for FTMN.
FLCH has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 2.12% for FTMN.
FTMN is categorized as Municipal Bonds, while FLCH is China Equities. FTMN tracks Actively Managed, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.19% for FLCH.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор