Сравнение FTMH с FLJH
FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FTMH is a High Yield Muni fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. FTMH is actively managed, while FLJH is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FTMH charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности FTMH и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMH показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.41%.
FTMH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 48.16%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMH и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.65% | 0.11% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 20.41% | -0.57% |
Correlation
The correlation between FTMH and FLJH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMH vs. FLJH — Ранг доходности на риск
FTMH
FLJH
Сравнение FTMH c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMH | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.75 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок FTMH и FLJH
Максимальная просадка FTMH за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMH и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMH | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -31.51% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -5.31% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMH и FLJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMH | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 17.97% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 18.51% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 19.82% | -15.83% |
Сравнение комиссий FTMH и FLJH
FTMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMH и FLJH
Дивидендная доходность FTMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FLJH в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.24% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMH and FLJH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FTMH.
FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.71% for FTMH.
FTMH is categorized as High Yield Muni, while FLJH is Japan Equities. Their fees differ too: 0.35% for FTMH and 0.09% for FLJH.
Подберите оптимальное распределение для FTMH и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор