Сравнение FTMA с WTIU
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 40.74%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -26.93%
- С начала года
- 40.74%
- 6 месяцев
- 43.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 40.74% | -5.45% |
Correlation
The correlation between FTMA and WTIU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. WTIU — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение FTMA c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и WTIU
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -75.73% | +73.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.11% | +50.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -39.20% | +38.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 68.46% | -65.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 70.80% | -67.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 70.80% | -67.42% |
Сравнение комиссий FTMA и WTIU
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и WTIU
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and WTIU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
FTMA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for WTIU.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while WTIU is Leveraged Equities. FTMA tracks Actively Managed, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and REX. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор