Сравнение FTMA с UMI
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. FTMA is passively managed, while UMI is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 22.33%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 22.33% | 3.19% |
Correlation
The correlation between FTMA and UMI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. UMI — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMI
Сравнение FTMA c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и UMI
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -48.08% | +45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.90% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -6.58% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 14.31% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 19.47% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 23.15% | -19.77% |
Сравнение комиссий FTMA и UMI
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и UMI
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности UMI в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.88% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and UMI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.95% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор