Сравнение FTMA с PBDC
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FTMA is passively managed, while PBDC is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FTMA charges 0.35%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -12.12% | 3.76% |
Correlation
The correlation between FTMA and PBDC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBDC
Сравнение FTMA c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и PBDC
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -20.47% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.39% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -4.85% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и PBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 18.65% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 17.05% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 17.05% | -13.67% |
Сравнение комиссий FTMA и PBDC
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и PBDC
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PBDC в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 12.00% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and PBDC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 1.95% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 13.49% for PBDC.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор