Сравнение FTMA с FLCH
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -12.69%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -12.69% | -4.20% |
Correlation
The correlation between FTMA and FLCH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. FLCH — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLCH
Сравнение FTMA c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и FLCH
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -62.09% | +59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.45% | +38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -30.55% | +30.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и FLCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 19.43% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 29.63% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 27.86% | -24.48% |
Сравнение комиссий FTMA и FLCH
FTMA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и FLCH
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FLCH в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 1.78% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and FLCH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
FTMA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.78% for FLCH.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while FLCH is China Equities. FTMA tracks Actively Managed, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.19% for FLCH.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор