Сравнение FTMA с COM
FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTMA is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FTMA charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности FTMA и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMA показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.24%.
FTMA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMA и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.45% | 0.54% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.24% | 1.70% |
Correlation
The correlation between FTMA and COM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMA vs. COM — Ранг доходности на риск
FTMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COM
Сравнение FTMA c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMA | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMA и COM
Максимальная просадка FTMA за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMA и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -15.95% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.63% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -6.28% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMA и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 10.46% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 9.54% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 9.76% | -6.38% |
Сравнение комиссий FTMA и COM
FTMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMA и COM
Дивидендная доходность FTMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности COM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.61% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.95% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMA and COM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.95% for FTMA.
FTMA is categorized as Municipal Bonds, while COM is Commodities. FTMA tracks Actively Managed, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for FTMA and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для FTMA и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор