PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGX

Сравнение комиссий FTLTX и SGINX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.31

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.82

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.28

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

6.82

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.31

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.77

-0.80

Корреляция

Корреляция между FTLTX и SGINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и SGINX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%0.00%0.00%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и SGINX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-17.37%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-2.96%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-17.18%

-24.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-1.41%

-35.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-1.97%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.99%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и SGINX

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.39%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.41%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

4.51%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

6.39%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

4.78%

+9.18%