PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий FTLTX и FEUGX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

3.06

-3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

7.86

-7.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

2.73

-1.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

9.44

-9.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

32.30

-31.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

3.06

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

1.68

-2.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.97

-1.00

Корреляция

Корреляция между FTLTX и FEUGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и FEUGX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%0.00%0.00%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и FEUGX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-18.32%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-0.53%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-3.05%

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-0.32%

-37.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-1.15%

-18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.16%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и FEUGX

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.23%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

0.96%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

1.56%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

1.48%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

1.25%

+12.71%