PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-4.57%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%30.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -4.57%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.11%
1 год
19.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FTLTX и FCNTX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.02

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.56

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.87

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

7.08

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.02

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.70

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.76

-0.79

Корреляция

Корреляция между FTLTX и FCNTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и FCNTX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FCNTX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.89%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и FCNTX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-49.19%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.30%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-32.59%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-7.42%

-29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-8.18%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.98%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.55%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

11.15%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

19.97%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

19.17%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

19.64%

-5.68%