Сравнение FTLS с WTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).
FTLS и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и WTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 10.17% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.54% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.54%.
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
WTIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и WTIP
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Доходность на риск
FTLS vs. WTIP — Ранг доходности на риск
FTLS
WTIP
Сравнение FTLS c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.53 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и WTIP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и WTIP
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности WTIP в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и WTIP
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и WTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -7.45% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.72% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -1.32% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и WTIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 14.97% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 14.97% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 14.97% | -3.66% |