PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с LCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLS и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLS и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.80%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 2.75% соответственно.

FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий FTLS и LCSIX

FTLS берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

FTLS vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.15

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.25

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.24

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

0.49

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.15

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.37

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.41

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Корреляция

Корреляция между FTLS и LCSIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и LCSIX

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и LCSIX

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLSLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-25.13%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.31%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-13.21%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

-13.71%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-8.74%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-6.33%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.15%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и LCSIX

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLSLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.44%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

5.31%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

6.96%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

5.58%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

6.71%

+4.60%