PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTKI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с OMAH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTKI returned 20.88% vs 15.14% for OMAH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 10.19%.

FTKI

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.54%
1 год
20.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и OMAH

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		12.54%7.02%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%

Correlation

The correlation between FTKI and OMAH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.53

The correlation between FTKI and OMAH shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTKI и OMAH

Секторы
FTKI
OMAH

Финансовые услуги

18.6%
37.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
4.1%

Промышленность

13.8%
4.9%

Технологии

13.8%
11.6%

Здравоохранение

13.1%
4.4%

Энергетика

7.6%
8.8%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
19.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
13.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

FTKI
18.6%
OMAH
37.3%

Потребительский циклический сектор

FTKI
13.8%
OMAH
4.1%

Промышленность

FTKI
13.8%
OMAH
4.9%

Технологии

FTKI
13.8%
OMAH
11.6%

Здравоохранение

FTKI
13.1%
OMAH
4.4%

Энергетика

FTKI
7.6%
OMAH
8.8%

Недвижимость

FTKI
7.6%
OMAH

-

Сырьевые материалы

FTKI
4.8%
OMAH

-

Коммуникационные услуги

FTKI
3.4%
OMAH
19.8%

Потребительский защитный сектор

FTKI
1.4%
OMAH
13.2%

Коммунальные услуги

FTKI
1.4%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с IVEPFTKI с TSMYFTKI с FTXL
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

FTKI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.86

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.61

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.06

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

11.94

+0.68

FTKI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMAH равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKI и OMAH

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-11.83%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-3.00%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.24%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.27%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и OMAH

Текущая волатильность для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) составляет 2.32%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что FTKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.80%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

5.72%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.18%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

12.88%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

12.88%

+1.99%

Сравнение комиссий FTKI и OMAH

FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и OMAH

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности OMAH в 14.80%

ПозицияTTM2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.31%8.99%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and OMAH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (2.80%) compared to FTKI (2.32%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, FTKI leads with 20.88% vs 15.14% for OMAH. On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTKI has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTKI has performed better with a 20.88% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 11.31% for FTKI.

They also come from different issuers: First Trust and VistaShares. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.95% for OMAH.

FTKI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор