PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTKI returned 19.08% vs 12.34% for OMAH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

FTKI

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.12%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.41%
1 год
19.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и OMAH

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		9.25%6.17%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between FTKI and OMAH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between FTKI and OMAH shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTKI и OMAH

Секторы
FTKI
OMAH

Финансовые услуги

21.8%
38.9%

Технологии

14.9%
13.6%

Промышленность

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.1%

Энергетика

9.6%
10.5%

Здравоохранение

9.0%
7.0%

Недвижимость

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
16.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

FTKI
21.8%
OMAH
38.9%

Технологии

FTKI
14.9%
OMAH
13.6%

Промышленность

FTKI
12.8%
OMAH

-

Потребительский циклический сектор

FTKI
11.2%
OMAH
4.1%

Энергетика

FTKI
9.6%
OMAH
10.5%

Здравоохранение

FTKI
9.0%
OMAH
7.0%

Недвижимость

FTKI
7.4%
OMAH

-

Сырьевые материалы

FTKI
4.3%
OMAH

-

Коммуникационные услуги

FTKI
3.2%
OMAH
9.8%

Потребительский защитный сектор

FTKI
2.1%
OMAH
16.2%

Коммунальные услуги

FTKI
2.1%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с FTXLFTKI с TSMYFTKI с FDLFTKI с PBPFTKI с CWII
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

FTKI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.54

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.17

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.12

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

10.16

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMAH равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKIOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.54

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FTKI и OMAH

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-11.83%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-3.00%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.12%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-1.26%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.22%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и OMAH

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) имеют волатильность 2.07% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.99%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

5.50%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

8.06%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.20%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

13.20%

+2.09%

Сравнение комиссий FTKI и OMAH

FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и OMAH

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.53%8.99%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and OMAH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTKI has higher volatility (2.07%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, FTKI leads with 19.08% vs 12.34% for OMAH. On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTKI has performed better with a 19.08% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 11.53% for FTKI.

They also come from different issuers: First Trust and VistaShares. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.95% for OMAH.

FTKI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор