Сравнение FTKI с AVGW
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTKI показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
FTKI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 9.25% | 6.70% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
Correlation
The correlation between FTKI and AVGW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов FTKI и AVGW
Секторы
FTKI
AVGW
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FTKI
AVGW
-
Технологии
FTKI
AVGW
Промышленность
FTKI
AVGW
-
Потребительский циклический сектор
FTKI
AVGW
-
Энергетика
FTKI
AVGW
-
Здравоохранение
FTKI
AVGW
-
Недвижимость
FTKI
AVGW
-
Сырьевые материалы
FTKI
AVGW
-
Коммуникационные услуги
FTKI
AVGW
-
Потребительский защитный сектор
FTKI
AVGW
-
Коммунальные услуги
FTKI
AVGW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. AVGW — Ранг доходности на риск
FTKI
AVGW
Сравнение FTKI c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKI | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKI | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FTKI и AVGW
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -34.65% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -15.71% | +14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -12.21% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 55.87% | -46.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 55.87% | -40.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 55.87% | -40.58% |
Сравнение комиссий FTKI и AVGW
FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и AVGW
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что меньше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.53% | 8.99% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and AVGW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 11.53% for FTKI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор