PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKFX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKFX с VTIAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FTKFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 5 years, FTKFX returned 0.60%/yr vs 8.27%/yr for VTIAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FTKFX charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 13.65%.

FTKFX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.40%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—

VTIAX

1 день
0.72%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.12%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKFX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		0.58%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		13.65%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%10.14%

Correlation

The correlation between FTKFX and VTIAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.12

Over the past year, FTKFX and VTIAX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond K6 Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с FIQTXFTKFX с VBTLXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

FTKFX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKFX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKFXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.89

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.58

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.52

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

9.80

-4.65

FTKFX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и VTIAX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKFXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-35.83%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-11.28%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-13.13%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-29.52%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.52%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.07%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.91%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и VTIAX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKFXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.39%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

12.95%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

15.10%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

15.20%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

15.97%

-11.05%

Сравнение комиссий FTKFX и VTIAX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и VTIAX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VTIAX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.61%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.64%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

FTKFX and VTIAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (6.39%) compared to FTKFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, FTKFX dropped -17.81% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKFX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор