PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIHX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIHX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FTIHX и TBGVX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FTIHX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIHXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.58

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.13

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.74

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

6.58

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIHX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIHXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между FTIHX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и TBGVX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и TBGVX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIHXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-50.97%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-9.56%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-17.71%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-7.46%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-6.09%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.66%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и TBGVX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIHXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.70%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

7.39%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

12.36%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

11.03%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

12.64%

+3.38%