PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с FAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIHX с FAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX).

FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIHX и FAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%10.04%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-4.86%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FAPCX с доходностью -4.86%.

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

FAPCX

1 день
3.61%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-5.35%
1 год
9.77%
3 года*
11.15%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX
Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTIFAPCX с VEXRX

Сравнение комиссий FTIHX и FAPCX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAPCX в 0.65%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FTIHX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIHXFAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.53

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.89

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.55

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

2.15

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIHX vs. FAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FAPCX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIHXFAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.53

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между FTIHX и FAPCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FAPCX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FAPCX в 9.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.96%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FAPCX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIHXFAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-37.09%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-14.45%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-37.09%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-11.35%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-7.82%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.67%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FAPCX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 7.78%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIHXFAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.82%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.91%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

19.85%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

18.48%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

18.49%

-2.47%