Сравнение FTIHX с FAPCX
FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FTIHX returned 8.92%/yr vs 5.89%/yr for FAPCX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FTIHX charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.
Доходность
Сравнение доходности FTIHX и FAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTIHX показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у FAPCX с доходностью 8.24%.
FTIHX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 9.93%
FAPCX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 8.24%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTIHX и FAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 15.36% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 10.13% |
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 8.24% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
Correlation
The correlation between FTIHX and FAPCX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.89 |
The correlation between FTIHX and FAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIHX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск
FTIHX
FAPCX
Сравнение FTIHX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTIHX | FAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.66 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 2.17 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTIHX и FAPCX
Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIHX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -37.09% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -14.45% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -16.28% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -37.09% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.40% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.68% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.40% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIHX и FAPCX
Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIHX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.36% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 19.33% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 21.14% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 19.56% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.91% | -2.94% |
Сравнение комиссий FTIHX и FAPCX
FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAPCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIHX и FAPCX
Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FAPCX в 8.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 8.76% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.41% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FTIHX and FAPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAPCX has higher volatility (8.36%) compared to FTIHX (5.11%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs FAPCX's -37.09%.
FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTIHX и FAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор