PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с FAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIHX с FAPCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FTIHX returned 8.41%/yr vs 7.04%/yr for FAPCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTIHX charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у FAPCX с доходностью 9.32%.

FTIHX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.36%
3 года*
19.53%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

FAPCX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.32%
6 месяцев
11.38%
1 год
12.33%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIHX и FAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		14.49%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%10.04%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.32%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%

Correlation

The correlation between FTIHX and FAPCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.89

The correlation between FTIHX and FAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX
Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTIFAPCX с VEXRX

Доходность на риск

FTIHX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIHXFAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.76

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.20

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.91

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

3.47

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIHX vs. FAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FAPCX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIHXFAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.76

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FAPCX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIHXFAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-37.09%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-14.45%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-16.28%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-37.09%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.68%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-7.73%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.78%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FAPCX

Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIHXFAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.65%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

15.09%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

17.24%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.76%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.58%

-2.53%

Сравнение комиссий FTIHX и FAPCX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAPCX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FAPCX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FAPCX в 8.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		8.67%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.43%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTIHX and FAPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAPCX has higher volatility (6.65%) compared to FTIHX (4.86%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs FAPCX's -37.09%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIHX и FAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор