Сравнение FTIHX с FAOSX
FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FTIHX returned 8.92%/yr vs 2.50%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FTIHX charges 0.06%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности FTIHX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTIHX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 9.93%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTIHX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 15.36% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 21.16% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between FTIHX and FAOSX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FTIHX and FAOSX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIHX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
FTIHX
FAOSX
Сравнение FTIHX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTIHX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.28 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -0.43 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTIHX и FAOSX
Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIHX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -36.24% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -7.26% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -13.96% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -36.24% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.86% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.90% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.54% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIHX и FAOSX
Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIHX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.00% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 0.00% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 7.50% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.64% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.55% | -0.58% |
Сравнение комиссий FTIHX и FAOSX
FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIHX и FAOSX
Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.41% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
FTIHX and FAOSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIHX has higher volatility (5.11%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs FAOSX's -36.24%.
FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTIHX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор