PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIF с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

FTIF и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTIF и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIF и WLTG

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий FTIF и WLTG

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

FTIF vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.27

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.79

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

11.32

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между FTIF и WLTG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и WLTG

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM20252024202320222021
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FTIF и WLTG

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIFWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-25.14%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-9.56%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.89%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-9.39%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.36%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и WLTG

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.87%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIFWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.70%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.93%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

16.73%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

15.25%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

15.25%

+4.02%