PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTIF с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTIF is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 11.69%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

FTIF

1 день
0.39%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
13.79%
С начала года
20.63%
1 год
27.53%
3 года*
11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и SELV

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.63%7.79%0.50%12.31%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%10.86%

Correlation

The correlation between FTIF and SELV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FTIF and SELV has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTIF и SELV

Секторы
FTIF
SELV

Энергетика

38.0%
4.3%

Сырьевые материалы

22.0%
2.8%

Промышленность

18.0%
7.5%

Недвижимость

14.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.9%

Технологии

2.0%
21.4%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

12.3%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Энергетика

FTIF
38.0%
SELV
4.3%

Сырьевые материалы

FTIF
22.0%
SELV
2.8%

Промышленность

FTIF
18.0%
SELV
7.5%

Недвижимость

FTIF
14.0%
SELV
0.1%

Потребительский циклический сектор

FTIF
4.0%
SELV
4.9%

Технологии

FTIF
2.0%
SELV
21.4%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

SELV
15.8%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

SELV
12.3%

Финансовые услуги

FTIF

-

SELV
4.8%

Здравоохранение

FTIF

-

SELV
17.0%

Коммунальные услуги

FTIF

-

SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с FTAGFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

FTIF vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIFSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.74

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.89

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

5.03

+7.40

FTIF vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIF и SELV

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-13.73%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-5.92%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-8.94%

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

0.00%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.37%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.22%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и SELV

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.51%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.60%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

7.67%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

9.53%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

11.95%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

11.95%

+6.85%

Сравнение комиссий FTIF и SELV

FTIF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и SELV

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and SELV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to FTIF (3.51%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, FTIF leads with 11.69% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 11.69% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.11% for FTIF.

They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.15% for SELV.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор