PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.52%/yr vs 6.09%/yr for NFTY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FTIF charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и NFTY

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		26.01%7.79%0.50%12.52%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%30.42%

Correlation

The correlation between FTIF and NFTY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.24

The correlation between FTIF and NFTY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и NFTY

Секторы
FTIF
NFTY

Энергетика

44.1%
8.5%

Сырьевые материалы

20.1%
12.5%

Промышленность

16.5%
8.3%

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
16.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Энергетика

FTIF
44.1%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
NFTY
12.5%

Промышленность

FTIF
16.5%
NFTY
8.3%

Недвижимость

FTIF
12.1%
NFTY

-

Технологии

FTIF
4.1%
NFTY
9.2%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
NFTY
16.3%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

NFTY
2.0%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

NFTY
8.3%

Финансовые услуги

FTIF

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

FTIF

-

NFTY
9.7%

Коммунальные услуги

FTIF

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FTIF vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.50

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-0.66

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.93

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

-0.46

+7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.52

-1.20

+21.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-0.50

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.28

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FTIF и NFTY

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-47.67%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-16.14%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-21.55%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-16.76%

+16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-9.58%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.16%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 3.95%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.59%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.58%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

14.73%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

17.38%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

20.71%

-1.76%

Сравнение комиссий FTIF и NFTY

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и NFTY

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and NFTY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to FTIF (3.95%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs NFTY's -47.67%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.52% vs 6.09% for NFTY. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.52% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.11% for FTIF.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 0.80% for NFTY.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор