PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTIF returned 16.19%/yr vs 61.52%/yr for FTXL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и FTXL

2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%33.45%

Correlation

The correlation between FTIF and FTXL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов FTIF и FTXL

Секторы
FTIF
FTXL

Энергетика

44.1%

-

Сырьевые материалы

20.1%

-

Промышленность

16.5%
0.5%

Недвижимость

12.1%

-

Технологии

4.1%
99.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FTIF
44.1%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
FTXL

-

Промышленность

FTIF
16.5%
FTXL
0.5%

Недвижимость

FTIF
12.1%
FTXL

-

Технологии

FTIF
4.1%
FTXL
99.5%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FTIF

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

FTXL

-

Финансовые услуги

FTIF

-

FTXL

-

Здравоохранение

FTIF

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

FTIF

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FTIF vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
6.33

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
5.74

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.78

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

15.62

-8.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

58.28

-38.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

6.33

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.94

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FTIF и FTXL

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-43.87%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-14.51%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-41.57%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-10.56%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.88%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.05%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

14.28%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

28.98%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

35.94%

-20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

36.02%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

34.25%

-15.29%

Сравнение комиссий FTIF и FTXL

И FTIF, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и FTXL

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and FTXL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.52% vs 16.19% for FTIF. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.52% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.12% for FTXL.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTXL is Semiconductors. FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор