PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTIF с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTIF и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIF и DMAY


2026 (YTD)202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.63%7.79%0.50%12.52%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
-0.69%11.05%12.82%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью -0.69%.


FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Сравнение комиссий FTIF и DMAY

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.


Доходность на риск

FTIF vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTIFDMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.26

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.86

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.39

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

7.42

+2.06

FTIF vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTIFDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между FTIF и DMAY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и DMAY

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок FTIF и DMAY

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и DMAY.


Загрузка...

Показатели просадок


FTIFDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-13.90%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-8.16%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.69%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-2.30%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.58%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и DMAY

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTIFDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.88%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

3.91%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

10.87%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

9.00%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

8.53%

+10.75%