Сравнение FTIF с DMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).
FTIF и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTIF и DMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIF и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.63% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.69% | 11.05% | 12.82% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIF показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью -0.69%.
FTIF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIF и DMAY
FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Доходность на риск
FTIF vs. DMAY — Ранг доходности на риск
FTIF
DMAY
Сравнение FTIF c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIF | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.86 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.39 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 7.42 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIF | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FTIF и DMAY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIF и DMAY
Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTIF и DMAY
Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и DMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIF | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -13.90% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -8.16% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.69% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -2.30% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.58% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIF и DMAY
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIF | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.88% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 3.91% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 10.87% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 9.00% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 8.53% | +10.75% |